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台湾东华大学萧朝兴教授应邀访问国际商学院

发布时间:2017-12-05 发布单位:人员机构

    12月1日,应国际商学院的邀请,知名华人经济学家、台湾东华大学萧朝兴教授访问校区。访问期间,萧朝兴与国际商学院就开展科研合作、学科共建及研究生联合培养等事项进行了商讨。

讲座现场

    萧朝兴为校区师生作了题为“混合价格动量策略:主成份分析法之应用”的讲座,讲座由国际商学院副院长范兆斌主持。萧朝兴首先从分析人的心理出发,指出市场的流动性、股市的波动性、以及人们过去处于的良好的状态会使人们形成过度自信的心理。然后阐述了什么是“动量崩溃”,指出可以使用以价格动量、残差动量、52周高点这三种动量策略为基础的混合动量策略,应用主成份分析法,可以减少大盘对股票选择的影响,以达到对动量崩溃进行修正的目的。

    萧朝兴深入浅出地分析了动量混合策略,其思想性与可操作性兼具,激发了现场师生对于证券市场有效投资策略的浓厚兴趣。

萧朝兴教授与部分老师合影

    萧朝兴教授是美国马里兰大学经济学博士,现任台湾东华大学管理学院教授、Econlit收录期刊《Reviewof Pacific Basin Financial Markets and Policies》副主编。其主要研究领域为量化金融,在《Reviewof Quantitative Finance and Accounting》、《InternationalReview of Economics and Finance》、《Journal of FinancialResearch》等国际一流期刊发表论文近50篇,有多篇论文在国际会议上获奖。

     
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